Сравнение YMAG.L с JEPI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).
YMAG.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и JEPI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -0.07% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью -0.07%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и JEPI.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
JEPI.L
Сравнение YMAG.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 4.50 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и JEPI.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и JEPI.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности JEPI.L в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.58% | 7.08% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и JEPI.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и JEPI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -14.36% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -10.51% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -4.71% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.32% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 1.80% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и JEPI.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.39% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 6.02% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 12.67% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 12.02% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 12.02% | +10.37% |