Сравнение YMAG.L с ISPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).
YMAG.L и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и ISPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 6.99% | 24.44% |
Разные валюты инструментов
YMAG.L торгуется в USD, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 6.99%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и ISPA.DE
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
YMAG.L
ISPA.DE
Сравнение YMAG.L c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.38 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.97 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.11 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 17.62 | -17.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.38 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и ISPA.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и ISPA.DE
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности ISPA.DE в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.88% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и ISPA.DE
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и ISPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -38.91% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -13.49% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -0.65% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.50% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 1.64% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и ISPA.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.92% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 7.62% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 14.34% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 14.44% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.30% | +6.09% |