PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с RFDA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. Both are actively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.64%/yr vs 13.11%/yr for RFDA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.14%.

YLDE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
14.90%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

RFDA

1 день
-1.34%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.07%
1 год
29.80%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.57%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.14%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%14.42%

Correlation

The correlation between YLDE and RFDA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.68

The correlation between YLDE and RFDA shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

YLDE vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDERFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.55

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.50

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.49

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

20.04

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDERFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Просадки

Сравнение просадок YLDE и RFDA

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDERFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-34.60%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-5.45%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-19.35%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-19.35%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.34%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.74%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и RFDA

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.84%, в то время как у RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDERFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.65%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

11.75%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.74%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.86%

-1.11%

Сравнение комиссий YLDE и RFDA

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и RFDA

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности RFDA в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.78%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		7.01%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and RFDA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDA has higher volatility (3.11%) compared to YLDE (1.84%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.11% vs 9.64% for YLDE. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.11% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

YLDE has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.78% for RFDA.

YLDE is categorized as Dividend, while RFDA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор