Сравнение YLDE с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
YLDE и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и MEAR
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
YLDE vs. MEAR — Ранг доходности на риск
YLDE
MEAR
Сравнение YLDE c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.81 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.78 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.77 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 21.16 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.81 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 2.38 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.09 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и MEAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и MEAR
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и MEAR
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -2.68% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -0.86% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -1.12% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.24% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.19% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.15% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и MEAR
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.37% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 0.60% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 1.16% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.98% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 1.52% | +14.34% |