PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

YJUN и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и ZDEK

2026 (YTD)20252024
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%-2.14%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DMAX
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий YJUN и ZDEK

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

YJUN vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.69

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

5.32

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

21.69

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.54

-1.05

Корреляция

Корреляция между YJUN и ZDEK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и ZDEK

Ни YJUN, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и ZDEK

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-3.40%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-1.57%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.87%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.50%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.39%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и ZDEK

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.97%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.01%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

3.33%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

3.45%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.45%

+7.74%