PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

YJUN и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с DMAXYJUN с ZOCT
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий YJUN и FMAR

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

YJUN vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.03

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

11.91

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.99

-0.50

Корреляция

Корреляция между YJUN и FMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и FMAR

Ни YJUN, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и FMAR

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-14.36%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.31%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.21%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и FMAR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.94%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.79%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

11.05%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

10.49%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.47%

+0.72%