PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

YJUN и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с BGLD
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий YJUN и FFEB

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

YJUN vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.81

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.77

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

9.36

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между YJUN и FFEB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и FFEB

Ни YJUN, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и FFEB

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-22.81%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.65%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.17%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.46%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.64%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 3.49%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.79%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

5.69%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

12.41%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

10.88%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.90%

-2.71%