Сравнение YIEL.L с 500G.L
YIEL.L (Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - YIEL.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, YIEL.L returned 2.74%/yr vs 15.14%/yr for 500G.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YIEL.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности YIEL.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YIEL.L торгуется в EUR, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YIEL.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции YIEL.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 2.74% против 15.14% соответственно.
YIEL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.74%
500G.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам YIEL.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.46% | 5.74% | 6.35% | 9.75% | -11.03% | 1.61% | 1.47% | 10.54% | -4.50% | 4.48% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 11.57% | 3.73% | 33.59% | 22.43% | -13.56% | 39.90% | 7.63% | 35.33% | -1.35% | 6.42% |
Correlation
The correlation between YIEL.L and 500G.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YIEL.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
YIEL.L
500G.L
Сравнение YIEL.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YIEL.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.59 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 13.07 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YIEL.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.28 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок YIEL.L и 500G.L
Максимальная просадка YIEL.L за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YIEL.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YIEL.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -32.95% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -7.17% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -22.79% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -22.79% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.67% | -32.95% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.40% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.06% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YIEL.L и 500G.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) составляет 0.93%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что YIEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YIEL.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.18% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 7.38% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 11.27% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 15.10% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 16.10% | -9.10% |
Сравнение комиссий YIEL.L и 500G.L
YIEL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YIEL.L и 500G.L
Дивидендная доходность YIEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 4.05% | 4.07% | 2.29% | 3.31% | 3.55% | 2.85% | 3.16% | 3.67% | 4.00% | 4.05% | 4.80% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
YIEL.L and 500G.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for YIEL.L.
YIEL.L is categorized as European High Yield Bonds, while 500G.L is S&P 500. YIEL.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for YIEL.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для YIEL.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор