Сравнение YIEL.L с SHYG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L).

YIEL.L и SHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YIEL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. SHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YIEL.L и SHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YIEL.L и SHYG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	-1.43%	5.74%	6.35%	9.75%	-11.03%	1.61%	1.47%	10.54%	-4.50%	4.48%
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-3.71%	2.08%	5.84%	11.62%	-9.35%	2.57%	0.81%	11.09%	-3.82%	3.98%

Разные валюты инструментов

YIEL.L торгуется в EUR, в то время как SHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YIEL.L показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у SHYG.L с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции YIEL.L превзошли акции SHYG.L по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.53% соответственно.

YIEL.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.95%

С начала года: -1.43%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 3.95%

3 года*: 6.13%

5 лет*: 1.80%

10 лет*: 2.76%

SHYG.L

1 день: -12.35%

1 месяц: -2.93%

С начала года: -3.71%

6 месяцев: -2.89%

1 год: -2.45%

3 года*: 4.08%

5 лет*: 1.37%

10 лет*: 2.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Название символа

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с YIEL.L:

YIEL.L с VAGS.L YIEL.L с VEA YIEL.L с XZHE.L YIEL.L с JNKE.L YIEL.L с XHYG.L YIEL.L с HIGH.L YIEL.L с IHYG.L

Часто сравнивают с SHYG.L:

SHYG.L с IEAC.AS SHYG.L с JNKS.L SHYG.L с SYBJ.DE SHYG.L с JNK SHYG.L с BSV SHYG.L с VCSH SHYG.L с JNKE.L

Сравнение комиссий YIEL.L и SHYG.L

YIEL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHYG.L в 0.50%.

SHYG.L

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

YIEL.L

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

YIEL.L vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YIEL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHYG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YIEL.L c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YIEL.L	SHYG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	-0.12	+1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	-0.03	+1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.99	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	-0.11	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.51	-0.59	+7.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YIEL.L vs. SHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YIEL.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SHYG.L равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YIEL.L и SHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YIEL.L	SHYG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	-0.12	+1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.13	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.26	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.36	+0.21

Корреляция

Корреляция между YIEL.L и SHYG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YIEL.L и SHYG.L

Дивидендная доходность YIEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	4.13%	4.07%	2.29%	3.31%	3.55%	2.85%	3.16%	3.67%	4.00%	4.05%	4.80%	4.41%
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0.00%	2.75%	6.24%	5.39%	3.58%	3.13%	3.66%	3.86%	3.65%	3.74%	3.83%	4.55%

Просадки

Сравнение просадок YIEL.L и SHYG.L

Максимальная просадка YIEL.L за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке SHYG.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YIEL.L и SHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	YIEL.L	SHYG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.67%	-22.96%	-2.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.16%	-12.32%	+9.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.59%	-15.33%	-1.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.67%	-22.96%	-2.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.93%	-12.32%	+10.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.80%	-4.87%	+2.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.67%	1.98%	-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YIEL.L и SHYG.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) составляет 1.95%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что YIEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YIEL.L	SHYG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.95%	20.22%	-18.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.46%	19.96%	-17.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.02%	20.54%	-16.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.35%	10.75%	-5.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.99%	9.86%	-2.87%

Сравнение YIEL.L с SHYG.L

Доходность

Сравнение доходности YIEL.L и SHYG.L

Сравнение доходности по годам YIEL.L и SHYG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

YIEL.L

SHYG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YIEL.L и SHYG.L

Доходность на риск

YIEL.L vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск

YIEL.L

SHYG.L

Сравнение YIEL.L c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YIEL.L vs. SHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YIEL.L и SHYG.L

Просадки

Сравнение просадок YIEL.L и SHYG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YIEL.L и SHYG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)