Сравнение YIEL.L с JNKE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L).

YIEL.L и JNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YIEL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. JNKE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YIEL.L и JNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YIEL.L и JNKE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	-1.43%	5.74%	6.35%	9.75%	-11.03%	1.61%	1.47%	10.54%	-4.50%	4.48%
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	-1.06%	5.01%	5.84%	11.68%	-10.56%	2.88%	1.85%	10.51%	-4.34%	4.97%

Доходность по периодам

С начала года, YIEL.L показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у JNKE.L с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции YIEL.L уступали акциям JNKE.L по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.05% соответственно.

YIEL.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.95%

С начала года: -1.43%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 3.95%

3 года*: 6.13%

5 лет*: 1.80%

10 лет*: 2.76%

JNKE.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.60%

С начала года: -1.06%

6 месяцев: -0.48%

1 год: 3.54%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.19%

10 лет*: 3.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Название символа

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с YIEL.L:

YIEL.L с VAGS.L YIEL.L с VEA YIEL.L с XZHE.L YIEL.L с XHYG.L YIEL.L с HIGH.L YIEL.L с IHYG.L YIEL.L с SHYG.L

Часто сравнивают с JNKE.L:

JNKE.L с JNK JNKE.L с JNKS.L JNKE.L с FALN JNKE.L с SHYG.L JNKE.L с HIGH.L JNKE.L с XHYG.L JNKE.L с SWLD.L

Сравнение комиссий YIEL.L и JNKE.L

YIEL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JNKE.L в 0.40%.

JNKE.L

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

YIEL.L

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

YIEL.L vs. JNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YIEL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JNKE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YIEL.L c JNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YIEL.L	JNKE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.45	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	0.69	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.15	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	0.60	+0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.51	5.10	+1.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YIEL.L vs. JNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YIEL.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JNKE.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YIEL.L и JNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YIEL.L	JNKE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	0.45	+0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.35	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.44	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.66	-0.08

Корреляция

Корреляция между YIEL.L и JNKE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YIEL.L и JNKE.L

Дивидендная доходность YIEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности JNKE.L в 5.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	4.13%	4.07%	2.29%	3.31%	3.55%	2.85%	3.16%	3.67%	4.00%	4.05%	4.80%	4.41%
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	5.47%	5.48%	5.85%	4.95%	3.47%	2.91%	3.14%	3.08%	2.87%	3.57%	3.58%	3.92%

Просадки

Сравнение просадок YIEL.L и JNKE.L

Максимальная просадка YIEL.L за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке JNKE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YIEL.L и JNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	YIEL.L	JNKE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.67%	-25.52%	-0.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.16%	-7.12%	+3.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.59%	-16.25%	-0.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.67%	-25.52%	-0.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.93%	-1.77%	-0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.80%	-2.26%	-0.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.67%	0.83%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YIEL.L и JNKE.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) составляет 1.95%, в то время как у SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что YIEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YIEL.L	JNKE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.95%	7.08%	-5.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.46%	7.20%	-4.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.02%	7.84%	-3.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.35%	6.30%	-0.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.99%	6.94%	+0.05%

Сравнение YIEL.L с JNKE.L

Доходность

Сравнение доходности YIEL.L и JNKE.L

Сравнение доходности по годам YIEL.L и JNKE.L

Доходность по периодам

YIEL.L

JNKE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YIEL.L и JNKE.L

Доходность на риск

YIEL.L vs. JNKE.L — Ранг доходности на риск

YIEL.L

JNKE.L

Сравнение YIEL.L c JNKE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YIEL.L vs. JNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YIEL.L и JNKE.L

Просадки

Сравнение просадок YIEL.L и JNKE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YIEL.L и JNKE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)