PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YIEL.L с XHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YIEL.L и XHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YIEL.L и XHYG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YIEL.L
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist
-1.43%5.74%6.35%9.75%-11.03%1.61%1.47%10.54%-4.50%0.36%
XHYG.L
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
-1.23%4.77%6.00%11.49%-9.23%3.13%1.63%5.80%-8.11%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, YIEL.L показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у XHYG.L с доходностью -1.23%.


YIEL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.26%
1 год
3.87%
3 года*
6.08%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.78%

XHYG.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.98%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий YIEL.L и XHYG.L

YIEL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XHYG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

YIEL.L vs. XHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YIEL.L
Ранг доходности на риск YIEL.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YIEL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YIEL.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YIEL.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YIEL.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YIEL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

XHYG.L
Ранг доходности на риск XHYG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YIEL.L c XHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YIEL.LXHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.15

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.57

+1.10

YIEL.L vs. XHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YIEL.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYG.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YIEL.L и XHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YIEL.LXHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.21

+0.36

Корреляция

Корреляция между YIEL.L и XHYG.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YIEL.L и XHYG.L

Дивидендная доходность YIEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности XHYG.L в 4.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YIEL.L
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist
4.13%4.07%2.29%3.31%3.55%2.85%3.16%3.67%4.00%4.05%4.80%4.41%
XHYG.L
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
4.93%4.75%5.49%3.95%3.70%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YIEL.L и XHYG.L

Максимальная просадка YIEL.L за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке XHYG.L в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YIEL.L и XHYG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


YIEL.LXHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-26.33%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.91%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-14.50%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.70%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.07%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YIEL.L и XHYG.L

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L) имеют волатильность 1.97% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YIEL.LXHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.43%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

3.78%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.23%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

7.14%

-0.15%