PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с SLJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YGLD и SLJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 8.47%.


YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SLJY

1 день
0.70%
1 месяц
4.73%
С начала года
8.47%
6 месяцев
17.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и SLJY


2026 (YTD)2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-6.29%38.74%
SLJY
Amplify SILJ Covered Call ETF
8.47%43.38%

Correlation

The correlation between YGLD and SLJY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Amplify SILJ Covered Call ETF

Доходность на риск

YGLD vs. SLJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SLJY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c SLJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDSLJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

YGLD vs. SLJY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDSLJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок YGLD и SLJY

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SLJY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YGLDSLJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-30.60%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-21.10%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.66%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и SLJY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YGLDSLJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

49.47%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.06%

49.47%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.06%

49.47%

-10.41%

Сравнение комиссий YGLD и SLJY

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и SLJY

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%, что больше доходности SLJY в 16.60%


ПозицияTTM2025
SLJY
Amplify SILJ Covered Call ETF
16.60%6.26%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
19.04%12.05%

Часто задаваемые вопросы


YGLD and SLJY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.

YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 16.60% for SLJY.

YGLD is categorized as Gold, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for SLJY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и SLJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор