Сравнение YGLD с SLJY
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 8.47%.
YGLD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -6.29% | 38.74% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 8.47% | 43.38% |
Correlation
The correlation between YGLD and SLJY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. SLJY — Ранг доходности на риск
YGLD
SLJY
Сравнение YGLD c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SLJY
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -30.60% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.38% | -21.10% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.66% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 49.47% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.06% | 49.47% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 49.47% | -10.41% |
Сравнение комиссий YGLD и SLJY
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SLJY
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%, что больше доходности SLJY в 16.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.60% | 6.26% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.04% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and SLJY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 16.60% for SLJY.
YGLD is categorized as Gold, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор