Сравнение YGLD с SLJY
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью -10.42%.
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 36.72% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
Correlation
The correlation between YGLD and SLJY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. SLJY — Ранг доходности на риск
YGLD
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YGLD c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SLJY
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки SLJY в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -34.84% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -34.84% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -12.13% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 49.68% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 49.68% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 49.68% | -10.36% |
Сравнение комиссий YGLD и SLJY
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SLJY
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, что меньше доходности SLJY в 22.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and SLJY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 22.21% for YGLD.
YGLD is categorized as Gold, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор