Сравнение YGLD.DE с YMSF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).
YGLD.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и YMSF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и YMSF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -1.13% | 41.92% | 0.14% |
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -26.09% | -1.48% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.09%.
YGLD.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMSF.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD.DE и YMSF.DE
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YMSF.DE в 0.55%.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
YMSF.DE
Сравнение YGLD.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | YMSF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.53 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.61 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.30 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.67 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.53 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.65 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между YGLD.DE и YMSF.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и YMSF.DE
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности YMSF.DE в 8.53%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.49% | 6.36% |
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 8.53% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и YMSF.DE
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и YMSF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -41.28% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -41.28% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -40.92% | +29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -13.93% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 18.71% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и YMSF.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.55% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 26.59% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 30.99% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 29.29% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 29.29% | -2.06% |