Сравнение YGLD.DE с 8PSE.DE
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 8PSE.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). YGLD.DE is actively managed, while 8PSE.DE is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 29.12% for 8PSE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и 8PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у 8PSE.DE с доходностью 0.15%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
8PSE.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и 8PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.15% | 62.78% | -0.09% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and 8PSE.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between YGLD.DE and 8PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
8PSE.DE
Сравнение YGLD.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | 8PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.56 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.31 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и 8PSE.DE
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки 8PSE.DE в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и 8PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -50.81% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -50.81% | +33.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -16.31% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.13% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 12.27% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и 8PSE.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеют волатильность 6.19% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.95% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 71.01% | -53.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 181.73% | -151.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 87.63% | -61.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 81.06% | -54.72% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и 8PSE.DE
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и 8PSE.DE
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как 8PSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and 8PSE.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while 8PSE.DE is Gold. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.34% for 8PSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и 8PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор