Сравнение YFYA с TBLL
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. YFYA is actively managed, while TBLL is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 3.92% for TBLL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.45%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.45% | 3.85% |
Correlation
The correlation between YFYA and TBLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between YFYA and TBLL shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов YFYA и TBLL
Секторы
YFYA
TBLL
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
YFYA
TBLL
-
Потребительский циклический сектор
YFYA
TBLL
-
Коммуникационные услуги
YFYA
TBLL
-
Здравоохранение
YFYA
TBLL
-
Промышленность
YFYA
TBLL
-
Потребительский защитный сектор
YFYA
TBLL
-
Финансовые услуги
YFYA
TBLL
Коммунальные услуги
YFYA
TBLL
-
Энергетика
YFYA
TBLL
-
Недвижимость
YFYA
TBLL
-
Сырьевые материалы
YFYA
TBLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. TBLL — Ранг доходности на риск
YFYA
TBLL
Сравнение YFYA c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -215.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 102.54 | -101.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 415.28 | -412.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 3,519.84 | -3,506.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 20.91 | -19.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 4.26 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и TBLL
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -0.63% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.01% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.14% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и TBLL
Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что YFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.05% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.12% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.19% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.45% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.56% | +3.04% |
Сравнение комиссий YFYA и TBLL
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и TBLL
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and TBLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFYA has higher volatility (1.23%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs TBLL's -0.63%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 3.92% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.81% for TBLL.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.08% for TBLL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.91 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор