PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSNX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSNX с SGSCX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, YFSNX returned 8.52%/yr vs 8.60%/yr for SGSCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSNX charges 1.11%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.

Доходность

Сравнение доходности YFSNX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSNX показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у SGSCX с доходностью 21.52%.

YFSNX

1 день
0.30%
1 месяц
0.20%
С начала года
24.04%
6 месяцев
27.19%
1 год
23.43%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

SGSCX

1 день
1.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
21.52%
6 месяцев
21.01%
1 год
42.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSNX и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		24.04%14.79%-0.47%16.48%-9.39%13.00%18.32%24.48%2.18%20.95%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		21.52%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%16.84%

Correlation

The correlation between YFSNX and SGSCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between YFSNX and SGSCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund Class N

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с YFSNX:
YFSNX с VMNVXYFSNX с PGTIXYFSNX с GPGCXYFSNX с MGKQXYFSNX с LVAGXYFSNX с BGLTXYFSNX с JGYIX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с MGINXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGXSGSCX с VTI

Доходность на риск

YFSNX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSNX
Ранг доходности на риск YFSNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSNX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YFSNXSGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.72

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.74

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.54

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

16.95

-11.71

YFSNX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSNX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSNX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFSNX и SGSCX

Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и SGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSNXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-62.26%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-9.54%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-22.37%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-33.72%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.25%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-14.10%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.54%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSNX и SGSCX

AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSNXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.95%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

12.36%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

15.94%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

18.97%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.56%

-3.27%

Сравнение комиссий YFSNX и SGSCX

YFSNX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSNX и SGSCX

YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.53%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		0.00%0.00%8.40%7.86%4.33%8.06%4.71%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFSNX and SGSCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSNX has higher volatility (6.52%) compared to SGSCX (5.95%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs SGSCX's -62.26%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSNX и SGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор