PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с RAVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 4.45% for RAVI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности YETH и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.

YETH

1 день
-1.32%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-33.84%
6 месяцев
-33.94%
1 год
-31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и RAVI

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-33.84%-32.10%24.84%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.52%4.98%1.54%

Correlation

The correlation between YETH and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

YETH vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETHRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
10.91

-11.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
23.43

-23.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

5.33

-4.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

38.26

-38.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

229.11

-230.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETH vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETHRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

10.91

-11.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

2.03

-2.54

Просадки

Сравнение просадок YETH и RAVI

Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.73%

-3.72%

-58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-0.12%

-55.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.58%

-0.00%

-59.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-0.17%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

0.02%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и RAVI

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

0.15%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

0.30%

+37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.94%

0.41%

+56.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

1.41%

+53.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

1.28%

+54.09%

Сравнение комиссий YETH и RAVI

YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и RAVI

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		144.02%109.12%20.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YETH and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (9.35%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.45% vs -31.39% for YETH. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.45% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.

YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 4.38% for RAVI.

YETH is categorized as Derivative Income, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор