PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YDEC с FSEP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - YDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. YDEC is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 5 years, YDEC returned 4.58%/yr vs 9.90%/yr for FSEP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности YDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 5.73%.

YDEC

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.35%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.97%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.34%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		3.60%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		5.73%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Correlation

The correlation between YDEC and FSEP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.69

The correlation between YDEC and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YDEC и FSEP

Секторы
YDEC
FSEP

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YDEC
24.7%
FSEP
11.9%

Промышленность

YDEC
19.8%
FSEP
8.1%

Здравоохранение

YDEC
10.6%
FSEP
8.4%

Технологии

YDEC
10.3%
FSEP
36.2%

Потребительский циклический сектор

YDEC
7.7%
FSEP
10.1%

Потребительский защитный сектор

YDEC
6.7%
FSEP
4.9%

Сырьевые материалы

YDEC
5.9%
FSEP
1.8%

Коммуникационные услуги

YDEC
4.5%
FSEP
10.9%

Энергетика

YDEC
4.0%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

YDEC
4.0%
FSEP
2.3%

Недвижимость

YDEC
1.9%
FSEP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с ZMAYYDEC с MMAXYDEC с DOGGYDEC с ZDEK
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

YDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.30

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.31

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.10

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

15.62

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FSEP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.08

-0.56

Просадки

Сравнение просадок YDEC и FSEP

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-13.79%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-5.62%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-12.37%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-13.79%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.99%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.13%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и FSEP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

5.88%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.59%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

10.80%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.54%

+0.46%

Сравнение комиссий YDEC и FSEP

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и FSEP

Ни YDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YDEC and FSEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YDEC has higher volatility (2.03%) compared to FSEP (1.44%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, FSEP leads with 9.90% vs 4.58% for YDEC. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 9.90% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

YDEC and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YDEC is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.85% for FSEP.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YDEC и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор