PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

YDEC и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с NAPRYDEC с ZMAYYDEC с BGLDYDEC с BUFQ
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий YDEC и FSEP

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.61

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

8.27

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.47

Корреляция

Корреляция между YDEC и FSEP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и FSEP

Ни YDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и FSEP

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-13.79%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.16%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-13.79%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.25%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.19%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.62%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и FSEP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.74%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

6.14%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

12.12%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.75%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

10.64%

+0.42%