PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

YDEC и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%2.29%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с MMAXYDEC с NAPRYDEC с SMAXYDEC с ZFEB
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий YDEC и FMAR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

YDEC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.03

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.87

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.91

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.99

-0.49

Корреляция

Корреляция между YDEC и FMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и FMAR

Ни YDEC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и FMAR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-14.36%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.31%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-14.36%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.21%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.30%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и FMAR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.94%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

3.79%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

11.05%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.49%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

10.47%

+0.59%