PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

YDEC и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с NAPRYDEC с ZFEBYDEC с ZMAYYDEC с AIOO
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Сравнение комиссий YDEC и FFEB

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

YDEC vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

9.36

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между YDEC и FFEB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и FFEB

Ни YDEC, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и FFEB

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, примерно равная максимальной просадке FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-22.81%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.65%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-13.85%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.17%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.46%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и FFEB

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.79%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.69%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

12.41%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.88%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

13.90%

-2.84%