PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с YNVD.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO).

YCST.NEO и YNVD.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и YNVD.NEO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-3.25%40.84%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у YNVD.NEO с доходностью -3.25%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
2.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
1.58%
1 год
76.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и YNVD.NEO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOYNVD.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.78

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.43

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.43

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

11.97

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.78

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.34

-1.83

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и YNVD.NEO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и YNVD.NEO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.55%.

TTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.55%23.48%17.81%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и YNVD.NEO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и YNVD.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-41.02%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-16.41%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-9.33%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-9.27%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

6.36%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 5.46%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

12.48%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

27.56%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

43.13%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

53.32%

-29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

53.32%

-29.49%