PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с JEPQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO).

YCST.NEO и JEPQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и JEPQ.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-0.29%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью -0.29%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и JEPQ.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOJEPQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.91

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.35

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.47

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.04

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.91

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.97

-1.46

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и JEPQ.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и JEPQ.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%.

TTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.40%10.34%5.50%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и JEPQ.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и JEPQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-20.05%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-7.79%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-3.50%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.68%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.91%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 5.46%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.85%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

10.80%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.98%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

17.88%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.88%

+5.95%