Сравнение YCST.NEO с EQCL.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and EQCL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -2.93% vs 32.80% for EQCL.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. YCST.NEO charges 0.40%/yr vs 2.20%/yr for EQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и EQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YCST.NEO показывает доходность 13.86%, а EQCL.TO немного ниже – 13.34%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQCL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и EQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 13.34% | 12.45% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and EQCL.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between YCST.NEO and EQCL.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. EQCL.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
EQCL.TO
Сравнение YCST.NEO c EQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | EQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.90 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 16.69 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | EQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.57 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.53 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и EQCL.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке EQCL.TO в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и EQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | EQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.97% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -8.40% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | 0.00% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -1.63% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 1.96% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и EQCL.TO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | EQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 4.04% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 10.70% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 12.76% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 15.02% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 15.02% | +10.18% |
Сравнение комиссий YCST.NEO и EQCL.TO
YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EQCL.TO в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и EQCL.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности EQCL.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 10.80% | 11.51% | 10.96% | 2.87% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and EQCL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.20% for EQCL.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YCST.NEO and 2.20% for EQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и EQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор