Сравнение EQCL.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
EQCL.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EQCL.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | -0.76% | 16.95% | 24.04% | 3.94% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EQCL.TO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
EQCL.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQCL.TO и HDIV.TO
EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
EQCL.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
EQCL.TO
HDIV.TO
Сравнение EQCL.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCL.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.05 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.59 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.61 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 12.70 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.05 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EQCL.TO и HDIV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCL.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 10.88% | 11.51% | 10.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EQCL.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQCL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -22.32% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -13.77% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.09% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.35% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.83% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCL.TO и HDIV.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQCL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.01% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.54% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.89% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.73% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.73% | -0.68% |