PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с EMAX.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

YCST.NEO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и EMAX.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		29.54%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 29.54%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.88%
1 месяц
8.26%
С начала года
29.54%
6 месяцев
31.16%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и EMAX.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.07

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.45

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.36

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.56

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.07

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.77

-1.26

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и EMAX.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и EMAX.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.

TTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.35%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и EMAX.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-27.55%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-12.65%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-4.61%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-9.50%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

8.04%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 5.46%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.09%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.27%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

26.46%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.18%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

22.18%

+1.65%