Сравнение YCST.NEO с AVGY.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -6.73% vs 82.43% for AVGY.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -17.59% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and AVGY.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
AVGY.TO
Сравнение YCST.NEO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.91 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 6.72 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.76 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.83 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и AVGY.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -28.78% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -28.50% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -12.41% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.44% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 12.31% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 10.38%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 18.51% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 35.65% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 47.07% | -26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 52.24% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 52.24% | -27.04% |
Сравнение комиссий YCST.NEO и AVGY.TO
И YCST.NEO, и AVGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и AVGY.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and AVGY.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO and AVGY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор