Сравнение YCS с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
YCS и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YCS и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 6.99% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и XTAP
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
YCS vs. XTAP — Ранг доходности на риск
YCS
XTAP
Сравнение YCS c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.76 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.78 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между YCS и XTAP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и XTAP
Ни YCS, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCS и XTAP
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -22.13% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.83% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -3.57% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.73% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и XTAP
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.77% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 2.52% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 14.33% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 14.60% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 14.60% | +4.63% |