Сравнение YCS с XTAP
YCS (ProShares UltraShort Yen) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. YCS is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, YCS returned 22.89%/yr vs 10.86%/yr for XTAP. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности YCS и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 13.57%.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.30K | $26.56K | $25.98K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 6.74% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 13.57% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
Correlation
The correlation between YCS and XTAP is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between YCS and XTAP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. XTAP — Ранг доходности на риск
YCS
XTAP
Сравнение YCS c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.03 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 11.44 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 58.57 | -48.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и XTAP
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -22.13% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -1.72% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -11.83% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -22.13% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | 0.00% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -3.35% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.33% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и XTAP
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 1.64% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 4.04% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 4.85% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 14.53% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 14.22% | +4.39% |
Сравнение комиссий YCS и XTAP
YCS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и XTAP
Ни YCS, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and XTAP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs XTAP's -22.13%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 10.86% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
YCS and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while XTAP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for YCS and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор