PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCLO с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCLO с PBDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCLO (Franklin BSP CLO ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - YCLO is a CLO fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YCLO и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP CLO ETF (YCLO) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YCLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
1.34%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-6.14%
1 год
-12.67%
3 года*
6.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCLO и PBDC

2026 (YTD)
YCLO
Franklin BSP CLO ETF		0.86%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		3.99%

Correlation

The correlation between YCLO and PBDC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP CLO ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с YCLO:
YCLO с LVHDYCLO с JAAAYCLO с ACLOYCLO с CLOXYCLO с CLOIYCLO с JAYCLO с FLCH
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с DBAPBDC с QQQIPBDC с BDCZ

Доходность на риск

YCLO vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCLO c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP CLO ETF (YCLO) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCLOPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.90

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.03

—

YCLO vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCLO и PBDC

Максимальная просадка YCLO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCLO и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLOPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-20.47%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-13.90%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.03%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YCLO и PBDC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLOPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47%

18.85%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

17.02%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

17.02%

-16.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCLO и PBDC

Дивидендная доходность YCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PBDC в 11.20%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.20%10.53%9.29%9.86%3.40%
YCLO
Franklin BSP CLO ETF		0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCLO and PBDC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.31% for YCLO.

YCLO is categorized as CLO, while PBDC is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCLO и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор