PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCGEX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCGEX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCGEX и FGJEX

2026 (YTD)2025
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-11.42%4.34%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

YCGEX

1 день
1.15%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-9.04%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
10.48%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCG Enhanced Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с FZROXYCGEX с GQEIXYCGEX с YFSIXYCGEX с VSTSXYCGEX с FLCPXYCGEX с FSKAX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий YCGEX и FGJEX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

YCGEX
YCG Enhanced Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

YCGEX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCGEXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCGEX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCGEXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.34

-1.68

Корреляция

Корреляция между YCGEX и FGJEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и FGJEX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.55%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и FGJEX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

YCGEXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-8.32%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-5.93%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-1.07%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCGEXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.08%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

11.08%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

11.08%

+6.85%