Сравнение YCGEX с FGJEX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, YCGEX returned -10.33% vs 22.68% for FGJEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 6.93%.
YCGEX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -9.69%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 10.63%
FGJEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCGEX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -9.69% | 4.34% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 6.93% | 24.15% |
Correlation
The correlation between YCGEX and FGJEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between YCGEX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
YCGEX
FGJEX
Сравнение YCGEX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.73 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 11.46 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.14 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.73 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и FGJEX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -8.32% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -8.32% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -0.70% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.06% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 1.98% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и FGJEX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.34% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.96% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 10.67% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 10.85% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 10.85% | +7.11% |
Сравнение комиссий YCGEX и FGJEX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и FGJEX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности FGJEX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.24% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.45% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and FGJEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (3.83%) compared to FGJEX (2.34%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs FGJEX's -8.32%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор