Сравнение YBTC с SOEZ
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.59%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -40.79%.
YBTC
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- -25.59%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -15.08%
- С начала года
- -40.79%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.59% | -2.29% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.79% | -11.69% |
Correlation
The correlation between YBTC and SOEZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
YBTC
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YBTC c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и SOEZ
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -56.14% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.66% | -50.25% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -32.19% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 70.82% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 70.82% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 70.82% | -29.90% |
Сравнение комиссий YBTC и SOEZ
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и SOEZ
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.74%, что больше доходности SOEZ в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.74% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and SOEZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 0.93% for SOEZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Franklin. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор