Сравнение YBTC с CBXO
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.54%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -25.36% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
Correlation
The correlation between YBTC and CBXO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CBXO — Ранг доходности на риск
YBTC
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YBTC c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CBXO
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -11.51% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -11.31% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -8.89% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 6.66% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 6.66% | +34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 6.66% | +34.05% |
Сравнение комиссий YBTC и CBXO
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CBXO
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CBXO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.53% for CBXO.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор