Сравнение YASLX с WAIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).
YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности YASLX и WAIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YASLX и WAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
Доходность по периодам
С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции YASLX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 10.88% против 3.25% соответственно.
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YASLX и WAIGX
YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии WAIGX в 1.44%.
Доходность на риск
YASLX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск
YASLX
WAIGX
Сравнение YASLX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YASLX | WAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.26 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.46 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.16 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 0.42 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YASLX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.26 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.24 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.18 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между YASLX и WAIGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YASLX и WAIGX
YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YASLX и WAIGX
Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и WAIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YASLX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -67.66% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -17.68% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -48.06% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -48.06% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -32.33% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -14.25% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 6.82% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YASLX и WAIGX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у Wasatch International Growth Fund (WAIGX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YASLX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.67% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.24% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 15.51% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 18.63% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.10% | -3.09% |