Сравнение YASLX с AVANX
YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, YASLX returned 12.25%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YASLX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YASLX показывает доходность 16.77%, а AVANX немного ниже – 16.63%.
YASLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 11.34%
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YASLX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 16.77% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -11.72% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between YASLX and AVANX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between YASLX and AVANX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YASLX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
YASLX
AVANX
Сравнение YASLX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YASLX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.50 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 13.90 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YASLX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.95 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.05 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок YASLX и AVANX
Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YASLX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -25.35% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.86% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -13.83% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.34% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.82% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.23% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YASLX и AVANX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 2.74%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YASLX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.50% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.49% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 15.26% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.08% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.08% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YASLX и AVANX
YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
YASLX and AVANX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (4.50%) compared to YASLX (2.74%). In terms of maximum drawdown, YASLX dropped -38.91% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YASLX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор