Сравнение YANG с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
YANG и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 54.50% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.35% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.35%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
XTAP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и XTAP
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
YANG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
YANG
XTAP
Сравнение YANG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.11 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.72 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.40 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 9.57 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.11 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.70 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между YANG и XTAP составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и XTAP
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и XTAP
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -22.13% | -77.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -7.98% | -60.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.03% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -3.57% | -86.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 1.73% | +55.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и XTAP
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 0.98% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 2.61% | +40.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 14.33% | +57.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 14.59% | +79.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 14.59% | +67.61% |