Сравнение YANG с NIOG
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности YANG и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -30.21%.
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -3.00% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between YANG and NIOG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. NIOG — Ранг доходности на риск
YANG
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YANG c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и NIOG
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.27% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -56.27% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -22.75% | -67.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 115.62% | -56.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 115.62% | -21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 115.62% | -33.70% |
Сравнение комиссий YANG и NIOG
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и NIOG
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and NIOG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for NIOG.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для YANG и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор