PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAMZ.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

YAMZ.NEO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		-10.15%9.09%48.13%24.05%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

YAMZ.NEO

1 день
5.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-2.65%
1 год
13.81%
3 года*
31.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с BTCC.TOYAMZ.NEO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и UMAX.TO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.63

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.26

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.98

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

9.14

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.63

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.95

+0.14

Корреляция

Корреляция между YAMZ.NEO и UMAX.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и UMAX.TO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		16.63%14.12%8.07%7.89%1.02%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YAMZ.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-10.09%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-6.23%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-1.83%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.05%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

1.35%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и UMAX.TO

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

2.12%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

4.70%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

7.74%

+29.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

8.66%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

8.66%

+25.80%