PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZWG.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZWG.L с XBCU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XZWG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.38%/yr vs 19.06%/yr for XBCU.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XZWG.L charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 20.50%.

XZWG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.12%
3 года*
2.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.41%
С начала года
20.50%
6 месяцев
21.95%
1 год
41.16%
3 года*
19.06%
5 лет*
15.05%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.L и XBCU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		-1.41%7.84%-4.12%6.16%-21.51%12.34%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		20.50%26.09%8.64%-9.97%20.96%3.59%

Correlation

The correlation between XZWG.L and XBCU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between XZWG.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XZWG.L:
XZWG.L с XCX6.LXZWG.L с HBKS.LXZWG.L с SAAA.LXZWG.L с FGOV.LXZWG.L с XUFB.LXZWG.L с GOVD.LXZWG.L с PRIG.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XZWG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.L
Ранг доходности на риск XZWG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZWG.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.28

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.78

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.39

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

12.28

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZWG.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZWG.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.28

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.20

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XZWG.L и XBCU.L

Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZWG.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-62.86%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-9.34%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-12.95%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-4.79%

-11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-28.65%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.34%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.L и XBCU.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) составляет 2.26%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZWG.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.63%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

15.32%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

17.98%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

18.89%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

16.62%

-6.13%

Сравнение комиссий XZWG.L и XBCU.L

XZWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.L и XBCU.L

Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.60%2.42%2.65%1.70%1.11%

Часто задаваемые вопросы

XZWG.L and XBCU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZWG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZWG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XZWG.L is categorized as Global Bonds, while XBCU.L is Commodities. XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор