PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZWG.L с SAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZWG.L с SAAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while SAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.54%/yr vs 3.90%/yr for SAAA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.L и SAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZWG.L торгуется в USD, в то время как SAAA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SAAA.L с доходностью 0.05%.

XZWG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.43%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAAA.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.20%
3 года*
3.90%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
-0.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.L и SAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		-0.93%7.85%-4.18%6.19%-21.45%-0.83%
SAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.05%10.73%-5.07%7.72%-20.88%-0.42%

Correlation

The correlation between XZWG.L and SAAA.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between XZWG.L and SAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XZWG.L:
XZWG.L с XCX6.LXZWG.L с HBKS.LXZWG.L с FGOV.LXZWG.L с XUFB.LXZWG.L с PRIG.LXZWG.L с AEGG.LXZWG.L с GOVD.L
Часто сравнивают с SAAA.L:
SAAA.L с SGOVSAAA.L с XLKQ.LSAAA.L с BNDWSAAA.L с GLDISAAA.L с GLAB.LSAAA.L с AGBP.LSAAA.L с GAAA.L

Доходность на риск

XZWG.L vs. SAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.L
Ранг доходности на риск XZWG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SAAA.L
Ранг доходности на риск SAAA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAA.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAA.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAA.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.L c SAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZWG.LSAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.46

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.38

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

1.01

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZWG.L vs. SAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SAAA.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.L и SAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZWG.LSAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.05

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XZWG.L и SAAA.L

Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки SAAA.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и SAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZWG.LSAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-33.47%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-5.38%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-10.15%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-17.53%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-10.72%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.L и SAAA.L

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZWG.LSAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.09%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

5.50%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

7.29%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.26%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.63%

8.41%

+0.22%

Сравнение комиссий XZWG.L и SAAA.L

И XZWG.L, и SAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.L и SAAA.L

Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SAAA.L в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.68%2.48%2.34%1.57%0.76%0.48%0.61%0.89%0.87%0.81%0.83%1.06%
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.59%2.42%2.65%1.69%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZWG.L and SAAA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZWG.L and SAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while SAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и SAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор