Сравнение XZWG.L с PRIG.L
XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.54%/yr vs 1.84%/yr for PRIG.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZWG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.L и PRIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZWG.L торгуется в USD, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью -1.11%.
XZWG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZWG.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | -0.93% | 7.85% | -4.18% | 6.19% | -21.45% | -0.83% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -1.11% | 7.34% | -3.43% | 4.13% | -18.08% | -0.73% |
Correlation
The correlation between XZWG.L and PRIG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between XZWG.L and PRIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
XZWG.L
PRIG.L
Сравнение XZWG.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.09 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.L и PRIG.L
Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и PRIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -29.12% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.27% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -8.06% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -18.93% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -13.97% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.76% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.L и PRIG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.89% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 4.53% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 6.29% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 8.11% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 7.96% | +0.67% |
Сравнение комиссий XZWG.L и PRIG.L
XZWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.L и PRIG.L
Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PRIG.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.59% | 2.42% | 2.65% | 1.69% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZWG.L and PRIG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.L.
XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.L and 0.05% for PRIG.L.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и PRIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор