PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXD.L с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXD.L с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

FEXD.L и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXD.L и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXD.L и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		3.76%6.55%17.43%7.00%-0.49%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-2.33%2.39%37.35%14.65%-1.14%
Разные валюты инструментов

FEXD.L торгуется в GBp, в то время как COWG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COWG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXD.L показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -2.33%.

FEXD.L

1 день
1.06%
1 месяц
-2.88%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.19%
3 года*
12.50%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.46%

COWG

1 день
0.01%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.48%
1 год
6.47%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с NASL.LFEXD.L с FEX.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с ISDU.LFEXD.L с BBUS.LFEXD.L с DGRA.L
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий FEXD.L и COWG

FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

FEXD.L vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXD.L c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXD.LCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.29

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.57

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.62

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

1.55

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXD.L vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXD.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXD.L и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXD.LCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.29

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между FEXD.L и COWG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXD.L и COWG

Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COWG в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEXD.L и COWG

Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки COWG в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXD.LCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-23.60%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.96%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.98%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.36%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

4.00%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXD.L и COWG

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) составляет 4.31%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXD.LCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.99%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.63%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

22.39%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

19.03%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.03%

-0.23%