PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXD.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXD.L с FEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L).

FEXD.L и FEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXD.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXD.L и FEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		3.76%6.55%17.43%7.00%-3.00%26.00%9.31%21.74%-6.95%9.63%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		4.04%7.34%18.68%8.36%-1.83%28.60%9.66%22.13%-5.90%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEXD.L показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции FEXD.L уступали акциям FEX.L по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.45% соответственно.

FEXD.L

1 день
1.06%
1 месяц
-2.88%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.19%
3 года*
12.50%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.46%

FEX.L

1 день
1.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.29%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.70%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с COWGFEXD.L с NASL.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с ISDU.LFEXD.L с BBUS.LFEXD.L с DGRA.L
Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с LCUS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с ISDU.LFEX.L с FEXU.L

Сравнение комиссий FEXD.L и FEX.L

И FEXD.L, и FEX.L имеют комиссию равную 0.75%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Доходность на риск

FEXD.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXD.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXD.LFEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.57

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.40

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

9.33

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXD.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXD.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEX.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXD.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXD.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEXD.L и FEX.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXD.L и FEX.L

Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEXD.L и FEX.L

Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и FEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXD.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-31.58%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.86%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-21.34%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-31.58%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.62%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.16%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

1.81%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXD.L и FEX.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXD.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.45%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.20%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

15.01%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.57%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.47%

+2.33%