PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXD.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXD.L с DGRA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).

FEXD.L и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXD.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXD.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		4.39%6.55%17.43%7.00%-3.00%26.00%9.31%21.74%-6.95%9.63%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-1.08%5.03%20.29%12.77%2.58%26.46%9.27%23.93%-1.02%15.94%
Разные валюты инструментов

FEXD.L торгуется в GBp, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXD.L показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -1.08%.

FEXD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.54%
3 года*
12.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.45%

DGRA.L

1 день
0.19%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.74%
1 год
9.22%
3 года*
11.61%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с COWGFEXD.L с NASL.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с FEX.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с ISDU.LFEXD.L с BBUS.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с NVODGRA.L с DIA

Сравнение комиссий FEXD.L и DGRA.L

FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

FEXD.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXD.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXD.LDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.62

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.91

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.44

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

7.60

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXD.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXD.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXD.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXD.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEXD.L и DGRA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXD.L и DGRA.L

Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEXD.L и DGRA.L

Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и DGRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXD.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-31.66%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.31%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-17.94%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.92%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.58%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

1.88%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXD.L и DGRA.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXD.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.94%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.14%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.85%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

13.97%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

15.59%

+3.20%