Сравнение XZHE.L с ESIF.DE
XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZHE.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и ESIF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZHE.L и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | 9.87% |
Correlation
The correlation between XZHE.L and ESIF.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between XZHE.L and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.L vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
XZHE.L
ESIF.DE
Сравнение XZHE.L c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.L | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и ESIF.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.L | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и ESIF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.84% | — |
Сравнение комиссий XZHE.L и ESIF.DE
XZHE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и ESIF.DE
Ни XZHE.L, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZHE.L and ESIF.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZHE.L.
XZHE.L is categorized as European High Yield Bonds, while ESIF.DE is Financials Equities. XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.L and 0.18% for ESIF.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.L и ESIF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор