Сравнение XZHE.L с XDEB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).
XZHE.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и XDEB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZHE.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -1.36% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.38% | -1.99% | 18.46% | 3.64% | -4.10% |
Разные валюты инструментов
XZHE.L торгуется в EUR, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZHE.L показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 2.38%.
XZHE.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEB.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZHE.L и XDEB.L
И XZHE.L, и XDEB.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZHE.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
XZHE.L
XDEB.L
Сравнение XZHE.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZHE.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.29 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.32 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.20 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.32 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.29 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XZHE.L и XDEB.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и XDEB.L
Ни XZHE.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и XDEB.L
Максимальная просадка XZHE.L за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки XDEB.L в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.L и XDEB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZHE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -19.61% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -5.63% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.37% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.49% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.85% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и XDEB.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) составляет 1.91%, в то время как у Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что XZHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.97% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 5.59% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 11.05% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 10.13% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 11.71% | -6.28% |