PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEC.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEC.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZEC.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEC.DE returned 2.19%/yr vs 13.95%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XZEC.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEC.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.

XZEC.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.54%
3 года*
2.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEC.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		3.52%1.95%3.52%16.28%-16.49%0.39%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%7.07%

Correlation

The correlation between XZEC.DE and XSX6.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between XZEC.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с ^SP500TRXZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XUCS.DEXZEC.DE с EXUS.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XZEC.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEC.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEC.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.26

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.87

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

6.55

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEC.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEC.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEC.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEC.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XZEC.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEC.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-36.05%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.46%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-16.37%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.56%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.27%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.50%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEC.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEC.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.26%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.73%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.95%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

14.44%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

15.61%

+4.41%

Сравнение комиссий XZEC.DE и XSX6.DE

XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEC.DE и XSX6.DE

Ни XZEC.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEC.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XZEC.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.17% for XZEC.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEC.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор