Сравнение XYZY с CNQE.TO
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и CNQE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYZY торгуется в USD, в то время как CNQE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 37.10%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 37.10%
- 6 месяцев
- 35.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -12.50% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 37.10% | 15.34% |
Correlation
The correlation between XYZY and CNQE.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
XYZY
CNQE.TO
Сравнение XYZY c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.45 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и CNQE.TO
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -17.10% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -6.58% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -3.95% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 33.10% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 33.10% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 33.10% | +9.07% |
Сравнение комиссий XYZY и CNQE.TO
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и CNQE.TO
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 94.27% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and CNQE.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
They also come from different issuers: YieldMax and Harvest. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор