Сравнение XYZG с XTJL
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 15.58% for XTJL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 31.73% |
Correlation
The correlation between XYZG and XTJL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XYZG and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
XYZG
XTJL
Сравнение XYZG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.06 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 17.30 | -17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.11 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и XTJL
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -23.24% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -5.12% | -64.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | 0.00% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -4.04% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 0.90% | +36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и XTJL
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 0.31% | +25.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 5.72% | +63.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 7.42% | +85.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 15.21% | +88.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 15.21% | +88.35% |
Сравнение комиссий XYZG и XTJL
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и XTJL
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and XTJL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (25.89%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.58% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.58% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор