Сравнение XYZG с XDQQ
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 17.22% for XDQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 37.40% |
Correlation
The correlation between XYZG and XDQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between XYZG and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
XYZG
XDQQ
Сравнение XYZG c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.46 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.63 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.25 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и XDQQ
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -35.63% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -11.84% | -57.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -0.01% | -43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -10.83% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 2.60% | +35.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и XDQQ
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 0.36% | +25.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 11.10% | +58.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 13.80% | +78.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 19.80% | +83.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 19.65% | +83.91% |
Сравнение комиссий XYZG и XDQQ
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и XDQQ
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and XDQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (25.89%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор