PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZG с XDQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -10.11% vs 16.55% for XDQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности XYZG и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.79%.

XYZG

1 день
-4.13%
1 месяц
10.91%
С начала года
6.02%
6 месяцев
2.50%
1 год
-10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZG и XDQQ

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		6.02%21.76%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%28.91%

Correlation

The correlation between XYZG and XDQQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between XYZG and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ABNGXYZG с ASMGXYZG с AMDGXYZG с AIBUXYZG с ADBGXYZG с BMNGXYZG с LABU
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

XYZG vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
Ранг доходности на риск XYZG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZG: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZGXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.20

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.66

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.40

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

6.38

-6.64

XYZG vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZG и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZG и XDQQ

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZGXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-35.63%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-11.84%

-57.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.76%

-0.10%

-39.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-10.71%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.03%

2.60%

+36.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и XDQQ

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 28.94% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZGXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.94%

0.63%

+28.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.17%

10.17%

+62.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

13.80%

+80.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.14%

19.80%

+83.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.14%

19.54%

+83.60%

Сравнение комиссий XYZG и XDQQ

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и XDQQ

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		6.31%6.69%

Часто задаваемые вопросы

XYZG and XDQQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZG has higher volatility (28.94%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs XDQQ's -35.63%.

On 1-year performance, XDQQ leads with 16.55% vs -10.11% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 16.55% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

XYZG has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZG и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор