PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYP1.DE с IBCA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYP1.DE с IBCA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).

XYP1.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и IBCA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и IBCA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		-0.48%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.26%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции XYP1.DE превзошли акции IBCA.DE по среднегодовой доходности: 0.52% против 0.33% соответственно.

XYP1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.10%
1 год
1.07%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.74%
10 лет*
0.52%

IBCA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
1.27%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с VGWL.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с JE13.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с EUNH.DE

Сравнение комиссий XYP1.DE и IBCA.DE

И XYP1.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

XYP1.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYP1.DEIBCA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.97

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

4.35

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYP1.DE vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCA.DE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и IBCA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYP1.DEIBCA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между XYP1.DE и IBCA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и IBCA.DE

XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.19%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и IBCA.DE

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и IBCA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYP1.DEIBCA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-8.31%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-1.14%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-5.24%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-8.31%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.87%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.03%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и IBCA.DE

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) имеют волатильность 0.75% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYP1.DEIBCA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.89%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.50%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.80%

-1.80%