Сравнение XYP1.DE с VGWL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).
XYP1.DE и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и VGWL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.48% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.21% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -0.53% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -0.53%.
XYP1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
VGWL.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYP1.DE и VGWL.DE
XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
VGWL.DE
Сравнение XYP1.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYP1.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.92 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 11.56 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYP1.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XYP1.DE и VGWL.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и VGWL.DE
XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.41% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и VGWL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYP1.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -33.40% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -8.91% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -21.04% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.13% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.42% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.66% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и VGWL.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.40% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 8.44% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 15.81% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 13.73% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 15.57% | -13.57% |